很多量化交易的模型,最初都是无厘头的一个意淫,比如我今天下午突然在想,如果每天开盘价买入低开的股票,然后第二天收盘卖出,这样干能赚钱吗?

其实很多散户也会有类似的念头,不同的是限于自己的能力,他们无法去验证。作为一家量化交易的私募我们有这样的能力,所以就想着去找寻答案。

首先要确定低开的标准,理论上比昨天的收盘少1分钱也是低开,但那样的话数据量会大到一个很惊人的地步。为了减少一些工作量,我拍脑袋设了标准,开盘-2%以下的才算低开,-1.99%的就不要了。

接着要确定时间范围,这个倒比较容易,以前我们做A股分析都习惯从2009年1月开始,因为2007-2008那样极端的涨跌行情很难复制,而2007年之前小盘股太少,和现在有很大区别。最后确定时间范围是2009-2014

条件设定好后就是数据库开始工作的时间,大概半个小时后结果出来了,有91942个股票符合开盘-2%以下的条件,我把数据扔到EXCEL里计算了一下,嘿,结果竟然还不错。每次交易成本按0.16%计算,这91942次交易平均每次盈利0.86%,如果你每次交易一个股票买1万的话,5年下来可以赚到790.8万

当然了,实际情况没有那么理想,因为有时一天开盘符合条件的股票有上百支,你是买不过来的。但这对有批量交易能力的我们来说不是问题。

由于EXCEL最多只能绘制32000个点,所以我被迫把每一年的收益分开,各自画了曲线,非常棒的是,这个简单粗暴的策略竟然可以每年都实现盈利


我猜一定有不少人会想到把-2%的门槛抬高,比如只选-5%以下的股票,数量变少的同时收益会不会也提高?我已经试过了,符合条件的股票数量肯定是大幅减少了,但平均每次交易收益却没有提高,以每5000次做均数的话几乎看不出变化。

好吧,以上就我今天实验模型过程中发现的一些有价值的东西,当然了,我分享的是我认为可以分享的部分,更高阶的数据筛选分析我就藏私了,毕竟我也要赚钱的。别误会,是从市场赚钱,我这里从不卖用户指标或模型。如果你觉得这样的文章很有意思的话,就关注我在投资脉搏网的帐号咯,本人能力、人品、节操都是国标三保。

总之买低开的股票是一个好习惯,从大数据上计算概率,可以保证长期稳定盈利

ps:有网友问买到连续跌停,比如昌九生化之类的第二天怎么卖,问这问题的一定关注我时间很短,你们的主页君有那么傻吗...?开盘-9.95%以下的数据我早屏蔽了。