一朋友在一大型期货公司担任风控总监,平日接触客户交易资料较多,最近他做了个关于亏损来源的报告,报告很长,其中最精彩的就是对客户交易数据的分析(数据周期是最近3年).摘录几个来分享一下:

一、赢利的客户中,85.2%的赢利来自于5单以内的赢利,扣除掉这5单,这部分客户的大多数都是亏损。这5单的特点:持有日期基本上都在2个月左右,基本上都是单边市场。

二、每日平均交易10次以上的客户,3年平均收益率是-79.2%。每日平均交易5次以上的客户,3年平均收益率是-55%,每日交易1次以上的客户,3年收益率是-31.5%,每日平均交易0.3次以上的客户,3年平均收益率是12%;每日平均交易0.1次的客户,3年平均收益率是59%

三、所有止损的单,如果不平,有98.8%的概率在未来2周内扭亏为赢。

四、所有止赢的单子,如果不平,有91.3%的概率在未来2周内实现更大的赢利。

五、所有客户的收益率呈现接近正态分布,很遗憾,这个正态分布的均值是-14%。

所以,结论对大多数人而言是残酷的(除非你是天才):

第一、一般人进入这个市场都是错误的。

第二、频繁的交易,基本上判了你死刑。

第三、不要盼望你能在高抛低细的短线交易中获胜,更不要靠直觉来炒期货,恐惧是亏损的最直接原因。

第四、想要获利,你可以参考这个方法耐心等个机会,一把砸进去,不止赢止损,长线持有,让利润去奔跑OR暴仓。