在讲解BOLL轨军规前,回顾一下布林轨的定义:

BOLL指标是美国股市分析家约翰·布林根据统计学中的标准差原理设计出来的一种非常简单实用的技术分析指标。

计算公式

中轨线=N日的移动平均线(目前一般的炒股软件中轨就是设的是20日均线)

上轨线=中轨线+两倍的标准差

下轨线=中轨线-两倍的标准差

备注:对于不知道标准差是何物的同学建议大家自觉去温习一下标准差的定义,要熟练使用一个指标,不去深刻理解它的构造原理,又如何做到对这个指标的信任,知其然更要知其所以然,这样在应用中才能得心应手。

1:布林线定义的是价格的相对高低。根据定义,价格在布林线上轨处是高,价格在布林线下轨处是低。

如来精解:这条军规适合一般情况下,且是要么横盘整理要么股价处于趋势行情中,而如果从盘整行情转变成趋势行情的时候,转折点不要因为股价在上轨就卖出而在下轨就买入,强势行情中,因为它会沿着上轨一直持续单边上涨或者沿着下轨一直单边下跌如下图所示

 

2:布林线的相对定义可以被用来将价格与指标行为进行比较,以得到严格的买卖决策。

如来精解:大家去弄懂标准差的定义就好理解这句话了。

3:可以使用动量、成交量、市场情绪、持仓量、市场之间数据等得出恰当的指标。

如来精解:这个需要大家需要用到指标编程的方式,把公式中的收盘价格替换成相应的技术指标,持仓量主要用于期货市场。

下面是成交量BOLL的效果图,这个不是很常用,大家根据自己的需求举一反三。

 

附成交量BOLL的编程代码:

 MID :  MA(VOL,N);

UPPER: MID + P*STD(VOL,N);

LOWER: MID - P*STD(VOL,N);

4:如果使用了不止一个指标,那么这些指标之间不能互相直接相关。

如来精解:避免陷入多重共线性误区,所谓多重共线性是指看似相互独立的指标本质上是相同的,是可以相互代替的,它们以同样的内容反复分析着同样的问题,讲述着同样的内容,实际上都是在唱着同一首歌。这是技术分析指标中最大的陷阱,许多投资者陷于其中,却不知所觉;动量类指标和趋势类指标就很容易产生多重共线性陷阱,因为,这两类指标中的子指标都是根据同一类数据计算得出的,可以说相互之间有一种自制复制关系,同类指标之间的独立性远不如成交量类指标和心理指标”

5:布林线可以用来进行形态识别,确认纯粹的价格形态,比如“M”头部和“W”底部,动量的变化等等。

如来精解:布林带就是路径指标,故它的形态当然跟股价的形态存在一定的吻合。

6:布林线上轨边界本身不是一个卖出信号,布林线下轨边界本身不是一个买入信号。

如来精解:这点大家一定要牢记,这是很多新手使用BOLL最大的误区之一,具体的案例请参看第一条

7:在有趋势市场中,价格可能会沿着布林线上轨上行,也可能会沿着布林线下轨下降。

如来精解:与第六条相同

 8:收盘价在布林线轨道之外最初是持续性信号,而不是反转信号。

如来精解:一般价格能突破BOLL上轨或者下轨,已经表明市场短期进入多头或者空头极其强势的行情中,一般这种情况会延续,而并非去逆着趋势做空或者做多。

9:布林线缺省参数为20时间单位移动平均线,2倍标准差带宽是缺省设置。任何具体的市场或任务所需要的实际参数可能会不同。计算长度的有用的数值在10至50之间,你需要更多较小的数值,可考虑改变价格线的长度。

这个根据大家的习惯来就好,如来喜欢把参数改成22.

10:设置为布林线中轨的均线对于交叉信号来说并不应该是最好的均线,它的作用更应该是描述中期趋势。

如来精解:这个中轨的均线最好跟股价的中期趋势相吻合,大家也可以通过画通道进行描述。如图所示,红色的直线就可以近似看成BOLL中轨,而上下两条黄色平行线,则可以看成BOLL上下轨。

 

 

11:如果移动平均使用的天数加长,计算带宽标准差倍数需要增加,如果移动平均使用的天数变短,计算带宽标准差倍数应该减少。

如来精解:一般大家使用的是20日均线,上轨线=中轨线+两倍的标准差,下轨线=中轨线-两倍的标准差;如果均线设成44日均线,就可以考虑设成上轨线=中轨线+三倍的标准差,下轨线=中轨线-三倍的标准差

12:传统的布林线以简单移动平均线为基础。

13:指数平滑布林线消除了“窗口”效应。指数平滑移动平均线应该既被用来设置中间线,也被用在标准差的计算中。

14:构造布林线时,不能对标准离差作统计假设。

15:布林百分比告诉我们价格处于布林线的什么位置。

16:布林百分比有许多用途;其中较为有用的是形态确认和使用布林线来编写交易系统。

17:技术指标可以使用布林百分比被标准化,在此过程中消除固定阈值。要做到这点,可以画出这个指标的50时间单位或更长的布林线,然后计算布林百分比。

18:带宽告诉我们布林线轨道有多宽。

19:带宽最经常是被用来确认“挤压”形态,但对于确认趋势变化也是有用的。

20:布林线可以用于大多数的金融时间序列,包括股票、指数、外汇、商品期货、期权和债券。布林线可以用于各种长度的价格线。

21:应用布林线惟一的局限就是每根价格线中包含了足够多的活动,所以价格线的构成完好。

22:布林线不会提供连续的建议,它们会帮助确认几率可能会有利于你的形态。

最后如来分享的一句是:技术指标不是万能的,大部分技术指标只是利用数据统计而进行的,他有一个非常危险的陷阱就是阿谀逢迎陷阱。所谓阿谀逢迎陷阱是指技术指标也具有人性的喜欢奉承的一面,当你看多时,你所看到的技术指标也显示多头特征;当你想做空时,技术指标似乎“恰好”也指标做空信号,也就是说技术指标总是的出你想要的结论。 要避免阿谀逢迎陷阱,最好的办法就是尽量去掉先入为主的主观意愿,在没有任何心理偏向的情况下,选择好你的分析方法和分析指标,然后一路坚持下去。